Ako Zistiť Či Je Obchodná Stratégia Zisková?

Vytvoriť obchodnú stratégiu, ktorá bude prinášať konzistentné ziskové výsledky, nie je vôbec ľahká úloha. Samozrejme, ak dokážete nájsť indikátory vstupov na trh a správne ich skombinujete s manažmentom rizika, je možné, že vaša obchodná stratégia bude dlhodobo úspešná.

Aby ste to zistili, potrebujete ju otestovať. Len vďaka testovaniu zistíte, či je vaša nová stratégia použiteľná i na reálnej burze.

Prečo testovať stratégie?

Úspešný systém forex obchodovania nie je takým bežným javom ako sa na prvý pohľad zdá. Rôzne webové stránky, knihy, príručky a návody síce obsahujú nespočetné množstvo obchodných systémov, avšak nie každá stratégia je vhodná pre každého tradera a nie každá stratégia je v skutočnosti na forexe zisková.

Ďalším dôležitým faktorom sú neustále zmeny na trhu a to čo fungovalo včera, dnes už nemusí. Preto ak budete čítať o pôsobivých obchodných stratégiách, zoberte to do úvahy a pred tým ako začnete obchodovať všetko starostlivo analyzujte.

Vyzerá to dobre, ale bude to fungovať aj u mňa?

Nezabúdajte, že nikoho kto píše spomínané stránky a knihy nezaujíma, koľko svojím obchodovaním skutočne zarobíte. Ste jediní, kto bude znášať následky svojich rozhodnutí na burze.

Preto je najlepšie ak si vytvoríte vlastnú stratégiu, ktorá zodpovedá vášmu obchodnému štýlu a dôkladne ju otestujete. To zabezpečí, že budete používať len tie stratégie, ktoré budú výsledkom vašej usilovnej práce, a nie také, ktoré vyzerajú na prvý pohľad dobre, ale v skutočnosti neviete, či vám budú zarábať.

A určite to nechcete zisťovať pri obchodovaní so živým kontom.

Ako otestovať forex stratégiu?

V prvom rade by ste mali mať obchodný systém, inými slovami súbor pravidiel, ktoré budete pri obchodovaní dodržiavať. Vytvorťe si postupový diagram, na ktorom jasne zadefinujete celý obchodný proces, všetky svoje kroky a rozhodnutia, v intervale pred vstupom na trh, až do vystúpenia z pozície.

Nezabúdajte, že v záujme kvalitného testovania, musíte svoje pravidlá dodržiavať absolútne striktne, ako keby ich vykonával počítač.

Na testovanie obchodnej stratégie máte na výber dva základné spôsoby. Buď si vyberiete prostredie demo účtu, kde budete obchodovať s imaginárnymi peniazmi, alebo sa rozhodnete pre reálnu burzu, avšak s malou investičnou čiastkou.

Druhý spôsob vám pomôže získať predstavu, ako na vás vplývajú počas obchodovania vaše vlastné emócie.

Samozrejme, najprv odporúčame skúšať stratégie na demo účte a následne keď sa osvedčia sa presunúť na reálny trh, avšak s veľmi malými čiastkami.

Počas testovania nezvyšujte čiastky s ktorými obchodujete, aj napriek tomu, že sa vám krátkodobo darí. V tejto fáze nejde primárne o profit, ale o verné vyhodnotenie daného systému.    

Vyhodnotenie testovania

Pretože obchodovanie je z veľkej miery o pravdepodobnosti, je potrebnéé zistiť, či sa vaša testovacia vzorka zhoduje s vašimi predstavami efektívneho systému. Tu je zoznam siedmich kritérií, ktoré by ste mali pri vyhodnotení uvažovať:

Ziskovosť stratégie

Ide o zisk bez ohľadu na mieru rizika, daného systému. Ide o kladné, alebo záporné číslo, ktoré predstavuje čistý zisk, alebo stratu, pri danom počte uzavretých obchodov. Pozor, toto však nie je jediné kritérium.

Mnoho traderov končí pri tomto kroku, avšak veľký profit môže v krátkodobom meradle znamenať i neprimerané riziko. A neprimerané riziko vedie dlhodobo k stratám, ktorým sa chcete predsa vyhnúť.

Počet uskutočnených obchodov

Celkový počet uskutočnených obchodov reprezentuje i správnosť vašich výsledkov. Čim dlhšia je testovacie obdobie a čím viac obchodov uskutočníte, tým väčšiu váhu majú výsledky vášho tradingu, pretože sa približuje k reálnemu obchodovaniu.

Trvanie jedného obchodu

Priemerná dĺžka obchodu vám napovie, koľko času nechávate svoje pozície otvorené, čo je veľmi dôležité vzhľadom na to, aký typ obchodníka ste.

Ak z rôznych dôvodov preferujete krátkodobé obchody a pri testovaní je váš priemerný čas v otvorenej pozícií príliš dlhý, porozmýšľajte nad vylepšením danej stratégie, resp. poobzerajte sa po inej.

Maximálny Drawdown

Táto hodnota sa uvádza v percentách, pretože odráža zmenu v percentách od najvyššieho po najnižší bod počas testovacieho obdobia. Maximálny drawdown je dôležitý údaj, pretože vám hovorí, aká úspešná je vaša stratégia, koľko rizika obnáša a koľko peňazí potrebujete, aby ste mohli danú stratégiu bez problémov používať.

Ak máte napríklad maximálny drawdown 40% alebo viac, vaša stratégia je dosť riziková a mali by ste sa pokúsiť ju upraviť.

Maximálny počet po sebe nasledujúcich strát

Toto kritérium ukazuje, koľko po sebe idúcich strát ste utrpeli. Poznanie tohoto údaju vopred vám umožní sa sústrediť na váš dlhodobý cieľ, pretože viete, že z dlhodobého hľadiska je stratégia ziskovává a nenecháte sa odradiť pár stratovými obchodmi.

Veľmi to dôležité číslo pre traderov, ktorý sledujú dlhodobé trendy a skutočne profitujú len na niekoľkých obchodoch. Rovnako by ste mali vedieť, koľko máte po sebe nasledujúcich ziskových obchodov aby ste mohli porovnať tieto údaje a na základe nich prípadne upraviť vašu stratégiu. 

Pomer ziskov a strát

Pomer ziskov a strát (Profit/Loss, alebo P:L ratio) znázorňuje pomer priemerného zisku vašich ziskových obchodov ku priemernej strate stratových obchodov za určité obdobie. Prirodzene, čím je toto číslo vyššie, tým lepšie pre vás, pretože to znamená, že vaše zisky prevyšujú vaše straty.

Traderi, ktorý využívajú dlhodobé trendy, majú zvyčajne veľmi dobré hodnoty P:L. Takže aj keď majú 6 z 10 obchodov stratových, 4 ziskové pokryjú stratu a zarobia traderovi peniaze. Naopak traderi, ktorí držia svoje pozície otvorené len krátko sa viac zameriavajú na počet ziskových obchodov. 

Percento ziskových obchodov

Táto štatistika ukazuje výhodu vášho systému na trhu. Percento ziskových obchodov, alebo win rate vám koľko obchodov bolo ziskových a koľko stratových.

Napríklad bolo z 10 obchodov 6 ziskových a 4 stratové, potom je win rate 60%. Najlepšie je, keď je toto číslo kombinované s pozitívnym L:P, respektíve risk/zisk pomerom.

Urobte si malú tabuľku, v ktorej zhromaždíte všetky tieto dáta. Nech tabuľka obsahuje i názov stratégie a podmienky, ktoré musí trh spĺňať aby ste mohli daný systém použiť. Ak budete mať stratégií viac, môžete ich ľahko porovnať a v danej situácií zvoliť tú najlepšiu.

Nezabúdajte, že menej je niekedy viac. Musíte nájsť vašu výhodu na trhu (edge) oproti ostatným traderom, vďaka ktorej budete ziskový. Používanie stratégie s čo najjendnoduchšími pravidlami ale súčasne s výhodou na trhu vám uľahčí obchodovanie a dodržiavanie pravidiel vašej stratégie.

Používanie jednoduchého obchodného systému je oveľa jednoduchšie na testovanie a tiež testované parametre sa veľmi často blížia hodnotám, aké dosiahnete aj pri skutočnom obchodovaní.